NY Fed cria cenário de ataque a sistema bancário americano

Paulo Brito
20/01/2020
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Deterioração de qualquer dos cinco maiores bancos americanos resultará em problemas significativos para outros bancos, atingindo perto de 38% da rede afetada em média

O que aconteceria com o sistema financeiro dos EUA (e do mundo) se um dos grandes bancos norte-americanos fosse atingido por um ciberataque de grandes proporções? O Federal Reserve Bank de Nova York está preocupado com essa possibilidade e elaborou um relatório sobre esse cenário. Os pesquisadores do Fed modelaram de que modo um ataque cibernético pode ser amplificado através do sistema financeiro dos EUA, concentrando-se na rede de pagamentos de atacado. O estudo se chama Cyber Risk and the U.S. Financial System: A Pre-Mortem Analysis.

“Estimamos que a deterioração de qualquer um dos cinco bancos americanos mais ativos resultará em problemas significativos para outros bancos, com 38% da rede afetada em média”, de acordo com a análise escrita pelos pesquisadores Thomas Eisenbach, Anna Kovner e Michael Junho Lee, do Fed de Nova York. Os cinco maiores são, segundo a Business Insider, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley e U.S. Bancorp.

O impacto varia e pode ser maior em dias específicos e em regiões geográficas com mercados bancários concentrados. Se os bancos responderem a esse tipo de incidente cibernético retendo dinheiro e ativos, o potencial impacto nos pagamentos antecipados poderá atingir 2,5 vezes o produto interno bruto diário dos EUA, de acordo com o relatório. 

Em um teste de estresse reverso, as interrupções originárias de bancos com menos de US $ 10 bilhões em ativos são suficientes para prejudicar uma quantidade significativa do sistema. Riscos adicionais emergem de fornecedores terceirizados, que conectam bancos não-relacionados.

Os ataques cibernéticos são uma grande preocupação para as empresas financeiras dos EUA, porque os bancos e outras instituições financeiras sofrem até 300 vezes mais incidentes cibernéticos em um ano do que organizações de outros setores, de acordo com um relatório do Boston Consulting Group citado no relatório do Fed.

O impacto de um ataque cibernético aumentaria se os bancos respondessem estrategicamente ao não enviar pagamentos, acumulando dinheiro e ativos, o que, segundo o estudo, é provável. Isso levaria a um efeito cascata, porque outras instituições financeiras não receberiam pagamentos do banco que foi atacado e poderiam ficar aquém de suas reservas de dinheiro, mostra o estudo.

O efeito médio no sistema, bem como o risco máximo para outras empresas financeiras, seriam ampliados nessas circunstâncias, observa o estudo. Um dos cenários de ataque cibernético que os pesquisadores consideraram assume que a instituição alvo pode receber pagamentos, mas não pode enviar pagamentos a outros bancos por um dia inteiro. Os bancos afetados, então, absorvem dinheiro e agem no que os pesquisadores chamam de “buraco negro de liquidez” armazenando pagamentos, mas não os enviando, informa o estudo.

Isso pode afetar outros bancos que não receberem grandes quantidades de pagamentos da instituição atingida no ataque cibernético, observa o relatório. Se um dos cinco bancos mais ativos dos EUA, que respondem por 50% do total dos pagamentos do país, parar de fazer pagamentos a outros bancos, 6% das instituições esgotariam suas reservas de finaoo do dia, segundo o estudo.

Com agências internacionais

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